Peñalsordo se sitúa cerca de Capilla, sobre la falda del llamado "cerro de Abajo" o "de Santana", participando de sus mismas realidades geopolíticas. Las panorámicas paisajísticas del entorno resultan de extraordinaria grandiosidad, ofreciendo como fondo serranías escabrosas cubiertas de dehesa y matorral.
Fundada tras la Reconquista, la población es más moderna que Capilla, Garlitos y otros núcleos del territorio, que ya existían en época árabe. En sus inicios perteneció a la Orden de Alcántara, integrándose después en el Ducado de Osuna. En 1.631, alcanzó la condición de villa externa.
Bajo distintas variantes de tradición conecta su origen con un cabrero llamado Pedro Peña, más conocido como Peña el Sordo, de quién derivaría el apelativo de la población; o con una llamada "Piedra del Sordo", ámbito en el que el mismo personaje erigió supuestamente en el siglo XIV una primitiva cabaña de pastor, a la que luego se fueron añadiendo otras hasta consolidar un caserío en torno a la vieja ermita de Santa Brígida.
Tales leyendas no están verificadas, aunque ciertos vestigios toponímicos parecen apoyarlas. Así, aún perduran en la zona más antigua de la población diversos apelativos referentes al presunto fundador y su carácter pastoril, tales como Pozo de Pedro, Pilar de la Piñuela, calles Lobera, Hatillo, Asadura, etc. Otra calle de nombre significativo es una de notable amplitud, correspondiente ya a la parte baja del pueblo, llamada calle de la Plata, en recuerdo del viejo camino por el que discurría el tráfico del azogue y otros minerales desde Almadén hasta Sevilla y Córdoba.
Celebración peculiar muy característica en la localidad y en todo el territorio, y por la que Peñalsordo resulta conocido en la región, es la fiesta de los Soldados del Santísimo Sacramento, que tiene lugar con motivo del Corpus Christi. El origen del particular festejo arranca de la conquista del castillo de Capilla por los cristianos en el siglo XIII, con cuya ocasión el jefe de las tropas atacantes y su lugarteniente, ofrecieron fundar una Cofradía al Santísimo, si éste les ayudaba a culminar la empresa. Para ocupar la fortaleza que defendían los musulmanes, se valieron de una estratagema consistente en lanzar una noche contra sus muros, un rebaño de carneros con antorchas en los cuernos, a fin de distraer a la guarnición del verdadero ataque. Con el ardid, consiguieron su propósito.
El área generatriz del enclave corresponde a la zona más elevada. En ella se encuentran la primitiva iglesia parroquial de Santa Brígida, edificación de mampostería y ladrillo sin enlucir con cubierta de madera, originaria del siglo XVI, en la que sobresale la ostentosa espadaña escalonada según modelo que se repite en otras localidades del territorio.
El caserío tradicional presenta realizaciones del tipo serrano edificadas en piedra en el tejido más antiguo, y otras del modelo de colada propio de las zonas de llano en las posteriores. Entre ellas abundan también las casas hidalgas de gran porte que ponen de manifiesto el abolengo pretérito de la población. El conjunto de la trama urbanística ofrece, junto al plasticismo de las edificaciones, quiebros en las calles, ensanchamientos y otros rincones de acusado pintoresquismo. Entre las realizaciones más significadas, merecen recordarse la Casa del Duque de Osuna, la de la Encomienda, la de la Inquisición, el Pósito y el hospital de Caridad.
